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外匯交易中心推出外匯期權(quán)凈額清算交易確認(rèn)等業(yè)務(wù)
為配合開展人民幣外匯期權(quán)中央對手清算業(yè)務(wù)(以下簡稱“中央對手清算”),中國外匯交易中心(以下簡稱“交易中心”)自2016年8月15日起推出外匯期權(quán)凈額清算交易確認(rèn)等業(yè)務(wù)。
交易中心于8月13日為中央對手清算首批上線機(jī)構(gòu)設(shè)置凈額清算資格,設(shè)定凈額清算業(yè)務(wù)交易范圍。初始交易范圍為期限1年以內(nèi)(含)的美元對人民幣普通歐式期權(quán)交易。
已進(jìn)入凈額清算的交易,交易雙方協(xié)商一致退出凈額清算的,應(yīng)在退出當(dāng)日通過交易后處理平臺變更清算方式和清算狀態(tài)。交易雙方協(xié)商一致提前終止交易的,應(yīng)在提前終止當(dāng)日通過交易后處理平臺變更交易狀態(tài)。因交易中心組織沖銷提前終止合約的,交易后處理平臺自動變更相關(guān)交易的交易狀態(tài)。
自8月15日起,外匯期權(quán)因行權(quán)產(chǎn)生的即期交易或現(xiàn)金流支付,應(yīng)通過交易后處理平臺進(jìn)行交易確認(rèn)。其中,外匯凈額清算相關(guān)交易的確認(rèn)截止時間為下一交易日9時20分,雙邊清算相關(guān)交易的確認(rèn)截止時間為下一交易日16時40分。參與機(jī)構(gòu)系統(tǒng)管理員應(yīng)在交易后處理平臺“用戶組管理”菜單為業(yè)務(wù)操作人員添加“行權(quán)交易確認(rèn)”權(quán)限。交易中心表示,參與機(jī)構(gòu)進(jìn)入和調(diào)整其中央對手清算業(yè)務(wù)時,應(yīng)遵循有關(guān)法律、法規(guī)及相關(guān)協(xié)議,通過交易后處理平臺自行配置其凈額清算業(yè)務(wù)交易范圍。
以下是《關(guān)于推出外匯期權(quán)凈額清算交易確認(rèn)等業(yè)務(wù)的通知》全文：
外匯期權(quán)交易確認(rèn)業(yè)務(wù)參與機(jī)構(gòu)：
為配合開展人民幣外匯期權(quán)中央對手清算業(yè)務(wù)（以下簡稱“中央對手清算”），中國外匯交易中心（以下簡稱“交易中心”）自2016年8月15日起推出外匯期權(quán)凈額清算交易確認(rèn)等業(yè)務(wù)，有關(guān)事宜通知如下：
一、交易中心于8月13日為中央對手清算首批上線機(jī)構(gòu)設(shè)置凈額清算資格，設(shè)定凈額清算業(yè)務(wù)交易范圍。初始交易范圍為期限1年以內(nèi)（含）的美元對人民幣普通歐式期權(quán)交易。
二、參與機(jī)構(gòu)進(jìn)入和調(diào)整其中央對手清算業(yè)務(wù)時，應(yīng)遵循有關(guān)法律、法規(guī)及相關(guān)協(xié)議，通過交易后處理平臺自行配置其凈額清算業(yè)務(wù)交易范圍。
三、已進(jìn)入凈額清算的交易，交易雙方協(xié)商一致退出凈額清算的，應(yīng)在退出當(dāng)日通過交易后處理平臺變更清算方式和清算狀態(tài)。交易雙方協(xié)商一致提前終止交易的，應(yīng)在提前終止當(dāng)日通過交易后處理平臺變更交易狀態(tài)。因交易中心組織沖銷提前終止合約的，交易后處理平臺自動變更相關(guān)交易的交易狀態(tài)。
四、自8月15日起，外匯期權(quán)因行權(quán)產(chǎn)生的即期交易或現(xiàn)金流支付，應(yīng)通過交易后處理平臺進(jìn)行交易確認(rèn)。其中，外匯凈額清算相關(guān)交易的確認(rèn)截止時間為下一交易日9:20，雙邊清算相關(guān)交易的確認(rèn)截止時間為下一交易日16:40。參與機(jī)構(gòu)系統(tǒng)管理員應(yīng)在交易后處理平臺“用戶組管理”菜單為業(yè)務(wù)操作人員添加“行權(quán)交易確認(rèn)”權(quán)限。
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