8日，興業(yè)銀行資金營運中心與星展銀行（中國）有限公司上海分行通過中國外匯交易中心自貿(mào)試驗區(qū)交易系統(tǒng)達成首筆自貿(mào)試驗區(qū)利率互換交易。這標志著中國利率互換市場在自貿(mào)試驗區(qū)成功破冰。
該筆交易發(fā)生在上海自由貿(mào)易試驗區(qū)自由貿(mào)易賬戶體系內(nèi)，基于中國銀行間市場7天回購利率，以人民幣作為名義本金，美元作為結(jié)算貨幣。
人民幣利率互換交易是指交易雙方約定在未來的一定期限內(nèi)，根據(jù)約定的人民幣本金和利率計算利息并進行利息交換的金融合約。美元作為結(jié)算貨幣的利率互換亦稱為NDIRS（Non-Deliverable Interest Rate Swap），以往是專門為不能通過境內(nèi)金融市場的企業(yè)及金融機構(gòu)而設(shè)，為海外投資者提供了人民幣利率和中國貨幣政策的風(fēng)險對沖工具，同時也為投資者提供一種投資產(chǎn)品。
業(yè)內(nèi)人士分析認為，隨著中國匯率和利率市場化的基本完成，海外參與國內(nèi)金融市場的力度逐步加大，而自貿(mào)試驗區(qū)作為聯(lián)接境內(nèi)和境外投資者的橋梁，自貿(mào)試驗區(qū)利率衍生品市場的破冰給海外投資者參與國內(nèi)市場提供了更豐富的產(chǎn)品和更直接的渠道，同時也使境內(nèi)機構(gòu)進一步掌握人民幣利率市場的定價權(quán)。
（原標題：興業(yè)銀行完成首筆自貿(mào)試驗區(qū)利率互換交易）
